퀀트 리서치
백테스팅 방법론, 포트폴리오 최적화, 리스크 관리 전략
Walk-forward 분석
Purged K-Fold
과적합 방지
방향성 예측 모델
성과 관리
리스크 메트릭
ATR로 손절과 포지션 크기를 정하는 법
ATR 지표의 계산 원리부터 변동성 기반 손절매, 포지션 사이징, 트레일링 스톱 활용법까지 실전 기준으로 설명합니다.
볼린저밴드 사용법: 변동성 분석과 매매 타이밍
볼린저밴드의 원리와 실전 활용법을 정리합니다. 밴드 수축과 확장의 의미, 과매수·과매도 판단, 다른 지표와의 조합까지 다룹니다.
Polymarket 예측 시장 데이터를 퀀트 시그널로 쓰는 법
예측 시장은 여론조사보다 정확하다는 평가를 받습니다. Polymarket의 실시간 확률 데이터를 수집하고, 매크로 이벤트 리스크를 정량화하는 방법을 정리합니다.
백테스트 과적합 방지: Walk-forward vs Purged K-Fold 비교
과거엔 통했던 전략이 실전에서 박살나는 이유의 대부분은 과적합입니다. Walk-forward와 Purged K-Fold를 직접 써본 경험을 바탕으로 두 방법의 차이와 실무 선택 기준을 정리합니다.
팩터 결합 전략에서 IC보다 더 먼저 봐야 하는 것들
IC 하나만으로는 전략의 안정성을 설명하기 어렵습니다. 턴오버, 군집화, 상관구조, 리밸런싱 비용까지 함께 점검해야 팩터 결합의 실제 가치를 판단할 수 있습니다.
TradingView Pine Script로 퀀트 전략 지표 만들기
TradingView의 Pine Script로 커스텀 지표와 전략을 만들고, 백테스트 결과를 Python으로 넘기는 워크플로를 정리합니다.
RSI, 70이라고 팔지 않는다
RSI가 뭔지, 어떻게 읽는지, 실전에서 어떻게 쓰는지 정리합니다. 70 이상이면 무조건 파는 게 아닙니다.
MACD 보는법: 골든크로스와 매매 타이밍 잡기
MACD 지표의 구성 요소, 읽는 법, 골든크로스/데드크로스 활용법을 정리합니다. 가장 많이 쓰이는 추세 추종 지표입니다.